泛鵬資產負債管理系統 助力銀行探索資負管理信創國產化新路徑

（原標題：泛鵬資產負債管理系統 助力銀行探索資負管理信創國產化新路徑）

我國商業銀行資產負債管理系統在國內10餘年的建設與發展過程中，經歷了以國外產品爲主流、國內外產品分庭抗衡、產品全面國產化的三個階段。目前，隨着技術的推進以及管理應用的深化，用戶需求逐漸從以計量產品爲中心演化爲以用戶應用爲中心，基於微服務、大數據等技術的資產負債管理與場景化應用。

資產負債管理的應用從初級到高級，劃分爲監管合規、主動管理、組合管理、業財創新四個階段。目前，股份制及政策性銀行多年前已經完成了資產負債管理系統的建設，建設完成率100%，多處於資產負債組合管理和業財創新階段。城農商行（2000億規模以上）80%已完成系統建設，多數處於動態管理階段，少數處於組合管理階段。城農商行（2000億規模以下）50%已完成系統建設，少數處於動態管理階段。在信創國產化及數字化建設的背景下，國產化升級替換和集團一體化平臺建設有上升趨勢。

產品價值

泛鵬自主研發的資產負債管理系統，依託於先進技術架構，滿足商業銀行對資產負債業務進行全面、動態和前瞻性的綜合協調管理，爲資產負債管理提供有效的決策支撐。

產品通過 “量、價、險”統籌分析，強化客戶對全行資產端和負債端業務的“結構、期限、定價”管理，在不同的利率波動、流動性情景及風險限額指標下，實現宏觀和微觀的管理目標。宏觀目標即通過對銀行資產負債表中的各類業務的規模、結構、定價、新增業務量等進行透視分析及全盤規劃，協助客戶優化業務結構，擴展淨利差，提高盈利能力。微觀目標即通過情景模擬預測未來的利率環境和流動性環境的變化,協助客戶制定應對策略，減少利率風險和流動性風險的衝擊，完成主動利率風險和流動性風險管理。

泛鵬資產負債管理產品核心應用包括總量結構分析、流動性風險管理、利率風險管理、匯率風險管理4個模塊，結果展現包括監管報表、內管報表、智能分析報告、可視化分析、靈活報表分析、駕駛艙等多元化的應用分析與展現。

產品優勢

1、 監管適用性強、支持最新監管要求

資產負債管理產品滿足《商業銀行流動性風險管理辦法》、《商業銀行銀行賬簿利率風險管理指引》中對於流動性風險及利率風險管理的各項要求，能夠實現流動性壓力測試、滿足IRRBB的監管合規、統計G21、G22、G25、G26、G32、G33等監管報表及指標的計量與預測。

2、 用戶場景化功能設計、易用性高

資產負債管理產品基於微服務技術平臺，既滿足不同用戶的管理場景，又支持客戶分期建設及功能擴展。資產負債管理產品劃分了工作臺，工作臺的設計爲用戶提供了一個集中的平臺，用戶日常管理工作。系統管理工作臺包括系統管理、公共參數等功能，流動性風險管理工作臺包括流動性缺口管理、壓力測試、指標管理等功能，利率風險管理工作臺包括重定價缺口、市值久期管理、利率風險模擬等功能，信息查詢工作臺包括駕駛艙、報告、報表等。不同角色用戶的工作任務在各自工作臺完成，工作聚焦，互不影響。

3、 豐富的金融工具及計量預測模型

資產負債管理產品包含業務量模型、期限結構模型、定價模型、客戶行爲模型、利率曲線模擬等多個功能，並能實現絕對值、百分比、跳躍性、線性等多種業務量模擬方式，能夠滿足銀行監管及內部管理所需要的各種應用場景的模擬計量。

4、 完善的項目建設配套工具

資產負債管理產品，每日處理從管理會計數據集市加工的統一維度的標準化數據，爲防止數據遺漏或者缺少字段，產品在數據接入時增加了數據質量檢查工具，並配套ETL任務調度工具及數據補錄工具，確保統計分析數據的準確性、完整性、一致性。

5、 靈活配置，體驗優化

資產負債管理產品賬戶冊及維度配置功能支持產品、科目、維度的靈活搭配，構建資產負債管理日常統計口徑，業務管理人員可以根據管理需要構建口徑樹，獲取管理需要的統計數據。各分析場景對配置模型進行了限定，並有流程化的配置導航指引，所有配置模型均包含excel導入導出模板，並自帶數據校驗功能，極大提升用戶工作效率。

6、 管理指標多維度分析

資產負債管理產品實現對規模、定價、結構等各項指標的全方位展示，流動性風險、利率風險管理相關風險來源分析，如流動性缺口、重定價缺口、淨利息收入等圖形分析，以及監管和內管指標的趨勢變化、限額指標預警分析。

結語

在商業銀行市場競爭、監管趨嚴、政策驅動的背景下，泛鵬資產負債管理產品爲綜合管理資產負債端各項產品、協調期限與利差錯配、平衡全行風險與收益方面提供數字化建設支撐，賦能商業銀行資產負債前瞻性、精細化、主動性的管理。泛鵬資產負債產品將不斷助力並推動商業銀行資產負債管理系統建設國產化的進程。