臺指選擇權-市場風險偏好 未明顯變化

週二美股以多方表現爲主,週三亞股主要指數也呈現溫和上漲格局,其中臺股小幅開高後,憑藉電信類股強勢反彈,多頭再度響起號角,而買盤在臺指期市場也維持一貫的奇襲伎倆,上演1分鐘爆量近5,000口的軋空走勢,期現貨皆改寫波段高,終場則在現貨拉尾盤下,期現貨逆價差稍有擴大至25點,但選擇權波動變化不大,透露出市場風險偏好情緒並未有明顯變化。

觀察法人籌碼變化,外資買超50.1億元,自營商買超4.5億元,投信賣超0.2億元,三大法人合計買超54.4億元;在臺指期淨部位方面,外資加碼淨多單1,279口至7,011口,自營商減碼淨空單678口至138口,三大法人共加碼淨多單1,996口至7,421口;另外,臺指期前十大交易人淨多單維持在4,555口,整體來看,大額交易人採中性偏多佈局爲主。

大寶期貨分析師陳昱宏表示,週三臺股成交量稍有擴大至750億元,但仍不算明顯攻擊量;在美國聯準會即將開會下,摩臺期的結算行情又平淡無奇,多空暫不大舉表態,僅呈現短兵相接的格局。

臺指期11月合約盤中改寫近期新高後雖遇急殺,但低檔支撐猶然強勁,顯示多方摜性不變,雖現貨量能不出下,市場追價態度不甚積極也在預期內,但憑藉法人逢高偏多籌碼不退優勢下,下方空間應已相對有限,因此逢拉回採承接多單應仍是目前佈局策略主軸