▲選擇權從成交量來觀察，1月份買權上移集中在9300點，賣權集中在9100點。（圖／資料照）
財經中心／綜合報導
選擇權從成交量來觀察，1月份買權上移集中在9300點，賣權集中在9100點。未平倉量部份，買權大量區集中在9400點，而賣權大量區集中在8900點。
全月份未平倉量put/call ratio值由1.25降至1.21，仍大於中性值1反應選擇權籌碼面仍爲偏多結構。
1月買權平均隱含波動率由14.18%降至10.75%，賣權平均隱含波動率由12.10%升至15.57%，在盤勢轉弱震盪下，操作上建議以9100-9300點買權空頭價差策略因應。（文／永豐期貨提供）