臺指期 外資空單大增

臺指期淨部位方面,外資多單減碼且空單加碼,淨空單增加11,254口至12,964口。圖/本報資料照片

臺股11日開低迴檔修正,在電子權值股普遍疲軟下,一度跌逾百點回測5日線,向平盤靠攏後又壓回,所幸中午過後陸續出現低接買盤敲進,帶動跌點收斂,終場大盤小跌10.31點、收20,753.22點。

臺指期下跌95點、收20,753點,期現貨轉爲逆價差0.22點;電子期正價差縮至0.47點、金融期轉爲逆價差4.51點。

臺指期淨部位方面,三大法人淨空單增加9,783口至10,401口,其中外資多單減碼且空單加碼,淨空單增加11,254口至12,964口;十大交易人中的特定法人,全月份臺指期淨空單增加10,134口至10,178口。

選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在21,000點,賣權未平倉最大量集中在20,500點。全月份未平倉比(put/call ratio)由1.37降至1.26。VIX指數下跌0.37至15.25,整體選擇權籌碼面中性。

永豐期貨指出,週三美國公佈3月CPI數據再度超乎市場預期,導致美債殖利率飆升突破4.5%,大幅降低6月降息的可能,衝擊小型股下挫,儘管輝達、臺積電ADR等大型AI科技股撐盤,然美股四大指數仍全面收黑。

凱基期貨表示,從法人籌碼觀察,週四外資延續賣超態勢,再同步加大期現貨的賣超力道,儘管外資賣超幅度並不大,不過期貨籌碼部分,卻一次大幅度加碼超過萬口的空單,使空單留倉突破萬口大關,盤面也由於外資期貨空單水位再次來到萬口之上,恐進一步壓抑指數表現,後續在外資期貨空單未有明顯回補以前,盤勢上也須留意指數下檔的風險。